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消费是推动一个国家或地区经济增长的重要因素。河北省是一个农业大省，农村居民消费的增长和农民生活水平的提高对河北经济的发展和全面小康社会建设都具有重要意义。本文试图通过建立计量模型，对1978年至今的河北省农村居民消费行为进行模拟，探讨居民消费的变动轨迹，以期对宏观经济政策的制定有所帮助。
一、河北农村居民消费和收入走势分析
1978年至2004年河北省农村居民的收入和消费走势基本分为两个阶段（如图1）。
图1 生活性消费与纯收入走势图
1992年以前，收入和消费的走势基本一致，剔除价格因素的影响，1978至1991年河北农民家庭年人均纯收入增加了198.83元，生活消费增加170.68元，其增加的收入基本上都用于当期消费。1992年以后，居民的收入快速增加，1992年为312.63元，到2004年上涨到905.51元，累计增长592.88元，涨幅为189.64％；与收入增长呈现出鲜明对比的是消费支出的增长却十分缓慢。12年来累计增幅仅为97.42％。此间，农村居民的平均消费倾向大幅下降，1998年开始略有缓和(见图2)。
图2 平均消费倾向
体制改革以来,河北农村居民平均消费倾向持续下降，是否意味着消费与收入的长期均衡关系如图1所显示的那样发生了显著变化？依据协整的定义，如果消费与收入的关系是协整的，就表明消费与收入之间存在长期、稳定的关系，二者的长期走向应该大致相同。本文选取河北省农村居民家庭年人均生活费用总支出Ct和人均纯收入Yt(简称实际消费、实际收入)作为研究变量,以1978至2004年的收支调查资料为样本，剔除生活费用价格因素的影响后(以1978年为100),对Ct和Yt这两个变量进行协整分析。（原始数据见表1）
按照协整的定义，如果一个时间序列的均值或自协方差函数随时间而改变，那么这个序列就是非平稳时间序列。如果它经过d阶差分达到平稳，则称其为d阶单整序列，记作I（d）。多个非平稳时间序列之间如果存在长期均衡关系，它们必是同阶单整的。也就是说，如果消费与收入之间存在长期均衡关系,二者必须是同阶单整的。我们借助Eviews5.0软件对Ct、Yt进行单位根检验,设ΔCt、ΔYt分别为Ct、Yt的一阶差分，ADF检验结果。（见表2）
显然,在5％显著性水平下,Ct是I(1)变量,而Yt不是I(1)变量,二者不是同阶单整的。由此推断,在转轨时期河北省农村居民的收入和消费之间不具有协整关系,在改革的20年中,河北农村居民的消费行为存在较大的变动。直接利用原序列建模会引起伪回归。
（表中实际消费和实际收入的数据根据历年《河北经济年鉴》农村居民家庭年人均生活消费支出、年人均纯收入、农村居民消费价格指数调整得出。）
二、时间序列的平稳化与消费函数模拟
对非平稳的时间序列建模，首先要对序列进行平稳化的变换。我们对原序列取对数，并进行一阶差分，记为lc、ly与Δlc、Δly，其ADF检验结果（见表3）。
将各序列的ADF检验统计量值与相应的临界值比较，容易看出，原序列lc与ly的都是非平稳序列，而一阶差分序列Δlc和Δly均已平稳，可以判定lc与ly为一阶单整序列。对二者进行普通最小二乘回归，将得到的残差序列做ADF检验，结果（见表3）表明，在5％的置信水平下，可以认为残差为平稳时间序列，因此，lc与ly具有协整关系。
我们利用平稳时间序列lc与ly对河北省农村居民的消费行为进行模拟。考虑到消费具有刚性，居民的前期消费水平会对当期消费产生影响，在建模时引入变量lc（－1），利用最小二乘法进行回归，得到模型如下：
lc=0.79＋0.50×lc（－1）＋0.34×ly
t 5.1869 5.9895 5.0859
(t值的伴随概率均为0.0000)
R2=0.9820 DW=1.5912
由检验结果来看，模型的拟合优度很高，效果不错。
由模型看出，河北农村居民的当期消费主要受到前期消费与本期收入的影响。前期消费增长10％，会引起本期消费增加5％；收入增加10％，会对消费增长起到3.4％的促进作用。消费刚性在农民消费行为中表现明显，长期看，促进消费的政策能收到较好效果。■ |
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