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提要 本文是基于Klein模型的宏观计量经济模型理论研究中国改革开放以来，以1978～2006年的主要经济指标为基础建立的中国宏观经济计量模型，采用二阶段最小二乘法进行宏观经济计量分析，用于观察中国宏观经济总体指标之间相互关系的实证分析。
关键词：Klein模型；宏观经济计量模型
中图分类号：F12 文献标识码：A
一、前言
宏观经济模型在宏观总量水平上把握和反映经济运动的全面特征，研究宏观经济主要指标间的相互依存关系，描述国民经济和社会再生产过程各环节之间的联系，并可以用与进行宏观经济的结构分析、政策评价、宏观研究与发展预测。
宏观计量经济学模型的工作程序包括宏观经济理论与运行分析；宏观计量经济学模型的总体设定；模型整体框架的设计；确定主要内生变量；确定主要先决变量，逐个模块设计主要方程的理论形式，数据的收集与整理，模型的估计，模型的检验。
Klein模型是Klein于1950年第一个建立旨在分析美国在两次世界大战之间的经济发展的小型宏观计量经济学模型。模型的规模虽小，但在宏观计量经济学模型的发展史上占有重要的地位。之后的美国宏观计量经济学模型大都在此模型的基础上扩充、改进和发展起来的。经济学的常青树——Paul•Samuelson认为：“美国的许多模型，拨到当中，发现都有一个小的Klein。”
中国自1978年改革开放以来，宏观经济体制发生了巨大变化，从高度集中的计划经济体制逐步发展成社会主义市场经济体制，在这个转型阶段，研究中国的宏观经济计量模型，是很有必要的，从中我们不仅可以得到当今社会各个指标之间的在整个经济系统中的相互作用程度，还可以对宏观经济调控，起到积极的指导作用，为中国经济体制的成功转型起到建议作用。
二、模型的设立和变量经济含义
1、模型的设定
（1）Co=?琢■＋?琢■R＋?琢■R■＋?琢■（W■＋W■）+?着■
（2）I=?茁■＋?茁■R＋?茁■R■＋?茁■?转■+?着■
（3）W■=?酌■+?酌■（Y+T■-W■）+?酌■（Y■+T■-W■）+?酌■t+?着■
（4）Y=C+I+G-T
（5）R=Y-W■-W■
（6）K=I+?转■
2、变量经济含义。Y：收入；Co：消费；W■：私人工资；R：利润；K：年末的资本；G：政府非工资开支；W■：政府工资；T■：企业税收；t：时间。
3、方程中新出现变量的解释。R■为R的滞后一期变量，在联立方程中属于先决变量；?转■为K的滞后一期变量，在联立方程中属于先决变量；W■为W■的滞后一期变量，在联立方程中属于先决变量。
4、联立方程中的数据来源。本文数据均来自中国统计年鉴1978～2007年的各个指标的统计数据或者是统计数据的直接推导所得的数据。其中：Y为GDP；Co为全国居民消费；W■为工资总量减去国有单位工资；R为GDP减去工资总量；K为1978年的量为国有单位的资产量，以后各值为前一期值加上固定资产投资；G为财政支出；Wg为国有单位开支；Ta为税收总额。
5、联立方程的识别。从联立方程的结构看，联立方程有内生变量g有7个，先决变量k有9个；对与消费方程有内生变量g1有3个，先决变量k1有3个，则有40%，所以消费模型为过度识别；对于投资模型有内生变量g2有2个，先决变量k2有3个，则有k-k2＞g2-1，所以投资模型为过度识别；同理，私人工资模型有内生变量g3有2个，先决变量k3有7个，则有k-k3为过度识别。方程4、5、6为平衡模型，不存在识别问题。
三、联立方程的建立
1、由于联立方程模型中存在过度识别的方程，运用2OLS方法进行估计。第一阶段用模型中的先决变量为自变量，内生变量为因变量作回归模型，估计模型中的内生变量；在第二阶段用内生变量的估计值和先决变量为自变量，分别以各方程中的因变量为因变量作回归模型。
首先，对与本文内生变量R、W■、Y的估计是选取所有的先决变量Y1、R1、K1、Wg、G、Ta、T、W■、C，得到模型回归方程为：
R=4431.711-8.132*Y1+8.383*R1
（3.20 ） （-3.15） （3.25）
＋0.429*K1+7.763*Wg-4.953*G+2.887*Ta
（4.04） （6.92） （-3.75） （2.91）
-643.877*T+7.397*W■
（-3.87） （2.46）
R2=0.99 F=7893.11 D.W.＝1.61
和R的一组预测值RF
同样，得到：
W■=1.478*Y1-1.486*R1-1.513*W■
（12.74） （-12.08） （-15.86）
R2=0.99 D.W.＝1.72
和W■的一组预测值为W■F
得到：
Y=4491.285-7.238*Y1+7.466*R1
（3.12） （-2.70） （2.78）
+0.429*K1+8.949*Wg-4.993*G
（3.90） （7.67） （-3.64）
+3.056*Ta-672.611*t+6.477*W■
（2.97） （-3.89） （2.07）
R2=0.99 F=825.84 D.W.=0.98
和Y的一组预测值为YF
现在，作实现2LOS的第二阶段，即用Co为因变量，RF、R1、WpF+Wg为自变量作回归模型。得到消费方程：
Co=-0.075*RF+0.069*R1+0.410*WpF+Wg
（-4.13） （4.07） （8.02）
R2=0.99 D.W.=0.79
同理，其他的联立方程的简化式为：
投资方程：
I=0.908*RF-1.031*R1+0.189*K1
（3.86） （-3.84） （8.32）
R2=0.98 D.W.0.59
私人工资的方程是：
Wp=356.468+0.096*（YF＋Ta-Wg）
（2.503） （5.59）
-0.058*（Y1＋Ta1-Wg1）-69.993*T
（-2.94） （-4.67）
联立方程的系数为：
■■=0；■■=-0.075；■■=0.069；■■=0.410
■■=0；■■=0.908；■■=-1.031；■■=0.189
■■=356.468；■■=0.096；■■=-0.058；■■=-69.993
2、联立方程模型的不足
（1）从数据上来看，由于无法得到国家的年末资本存量的数据，因此，只能用每年国有企业的资产额对应国家的年末资本总额，这一点在1978年以前是可以说通的。自1956年中国完成社会资产完成公有化改造以来，国家的年末资本就等同于国企的资产总额，但是1978年以后，随着改革开放，上述两者不再相等了，但这样的假设是否成立有待商榷。
（2）模型中主要是考虑前一期与当期之间的相互影响，对于其他各期的影响这里就不再深入探讨。
（3）对年末资本作单位根检验时发现其是不平稳数据，发现它单积（整）的阶数大于2，这与其他几个变量的单积（整）为2不同，把年末资本与其他的变量作回归，势必使回归模型的效果存在误差，但由于模型经济意义的存在，这就使模型存在建立上的弊端。
（4）模型在2OLS的第二阶段估计时出现了自变量的多重共线性问题，但为了保持联立方程的完整性，对这个问题也没有以予考虑。
四、模型的经济意义
从消费模型看，表明我国当期的利润增加一元消费减少0.075元，而前一期的利润增加一元消费增加0.069元，说明我国现在的利润总是要用于以后的消费的，当期的利润增加必然引起这一期消费的减少，增加的利润或用于投资等，同时前一期利润的增加最终转为这一期的消费，具体的数值模型也是根据前面的数据进行的量化，工资增加1元消费增加0.41元，说明当前工资中有41%的收入用于消费，说明我国消费的观念较之改革开放以前已经有了实质性的变化。
从投资的模型看，我国当期的利润每增加1元投资增加0.908元，前期的利润增加1元投资减少1.031元，年末资本存量每增加1元，投资增加0.189元。这说明国家整体企业所获得的利润当期有90.8%用于当期的投资，而前一期的利润很少用于本期投资，而是前一期的用于投资和消费给消化掉了，模型还反映出前一期利润的增加反倒会抑止这一期的投资，但并不是说明前一期利润对以后投资不利，由于模型仅考虑前一期与本期的作用，所以前一期的利润很可能是作用到以后其他各期中，这也从另一个角度反映出我国企业所获得的利润很大一部分用于本期投资，还有一部分会留下来，为以后的投资作准备，这也是快速发展经济体的特征相符合的。
从私人工资的模型看，当期的私人产出每增加一元，私人工资增加0.096元，前期的私人产出增加一元，私人工资减少0.058元，随着时间的增加，每增加一年时间，私人工资减少69.993元。由于私人产出是由国内生产总值加上税收收入减去政府工资收入得到，国家当期创造的财富加上税收用于生产中作用在工资上的占到9.6%，而前一期的这项指标反倒抑止私人工资；同时，随着时间的推移，本期的私人工资将逐渐用于消费和投资中而减少。
（作者单位：首都经济贸易大学经济学院）
参考文献：
[1]李子奈，潘问卿.计量经济学（第二版）高等教育出版社，2003.
[2]中国统计年鉴（1985～2007）.
[3]易丹辉.数据分析与应用，中国统计出版社，2005.
[4]张晓峒.计量经济学软件使用指南，南开大学出版社，2003. |
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